NQ 변곡점·강추세 종료 특징 연구

1. 배경 / 동기

v1: 사후 예측 (실패)

처음 접근은 "변곡점 직후 5분 V/W/추세지속 예측". 결과: 추세지속 비율 0.1% (경계값 너무 빡빡), 직전 강도 효과 +1~2%p (효과 크기 ≈ 0.05) — 사후 가격 path 자체가 노이즈에 압도되어 50-55% 천장.

v2 방향 전환: 사후 식별(특징 분석)

전환: 사후 예측 → 역사 데이터에서 이미 발생한 변곡·추세종료 이벤트들을 enumerate 후, 그 시점의 시장 상태(특징)를 분석. 근거: BTC 봇 04-06 중지 사례 (MFE/MAE 백테스트 승률 95.6% → 분봉 path 44.8%) — 측정법 결함이 결론을 왜곡한 사례.

2. 데이터 / 방법론

데이터

변곡점 정의 (3종 비교 검증)

특징(feature) 22종

3. 결과

4. Pine 룰 추출 (v5 후보)

사전 features 만으로 동작하는 이벤트 식별기

// 변곡 상단 — 상승 변곡 후보
inflection_high =
    upper_wick > 0.5 * atr14 and
    (close - close[5]) > 0.8 * atr14 and
    stoch_k > 65 and
    bb_pctb > 70

// 변곡 하단 — 하락 변곡 후보
inflection_low =
    lower_wick > 0.5 * atr14 and
    (close - close[5]) < -0.8 * atr14 and
    stoch_k < 35 and
    bb_pctb < 30

// 강상승 종료
trend_end_high =
    stoch_d > 80 and
    (close - close[5]) > 1.5 * atr14 and
    upper_wick > 0.4 * atr14 and
    (close - ema20) > 1.0 * atr14

// 강하락 종료
trend_end_low =
    stoch_d < 20 and
    (close - close[5]) < -1.5 * atr14 and
    lower_wick > 0.4 * atr14 and
    (close - ema20) < -1.0 * atr14

셀 단위 진입 필터 (실제 entry 신호)

slot =
    kst_hm >= 1900 and kst_hm < 2100 ? "EU_late" :
    kst_hm >= 2100 and kst_hm < 2230 ? "NY_pre_open" :
    kst_hm >= 2230 and kst_hm < 2300 ? "NY_open" :
    kst_hm >= 2300 or  kst_hm < 100  ? "NY_burst" :
    kst_hm >= 100  and kst_hm < 500  ? "Asia_late" : "Other"

atr_bin =
    atr_ratio < 0.8 ? "low" :
    atr_ratio < 1.2 ? "mid" : "high"

pre_dir =
    pre_5_disp > 0.3 * atr14 ? "up" :
    pre_5_disp < -0.3 * atr14 ? "down" : "flat"

// 진입 신호 (1분봉, 승률 최고 셀)
go_long_high_wr =
    kind == "low" and slot == "Other" and
    atr_bin == "low" and pre_dir == "down"
    // → V+추세지속 40.9%, 승률 77.8%, 샤프 +0.426 (N=1761)

go_short_high_wr =
    kind == "high" and slot == "Other" and
    atr_bin == "low" and pre_dir == "up"
    // → V+추세지속 41.7%, 승률 78.7%, 샤프 +0.354 (N=1884)

5. 차트 표시 가이드 (각 마커 의미·수치)

이 연구로 도출한 Pine 인디케이터 5종 의 모든 시각 마커를 한곳에 정리. 각 마커는 의미 + 발동 임계값(수치) + 연구 기반 신뢰도 함께 표기. 차트에 띄울 때 마커가 무엇을 뜻하는지 즉시 확인 가능.

5.6 차트 셋업 요약

모든 indicator 가 같은 EMA·VWAP·세션 박스를 공유 (Common 단일). 신호는 각 파일 별 작은 plotshape 으로만 — 큰 라벨/배경 노이즈 없음. HUD 는 Common 의 메인 4행 + 각 indicator 의 마이크로 2-3행.

6. 거래 함의

운용 가이드

1. 변곡 식별만으로는 부족 — 단순 룰 발동 시 사후 평균 변동 0
2. 반드시 셀 단위 조건 결합 — KST 시간대 × ATR 구간 × 사전 방향 필터
3. 최고 승률 셀 우선: 1분봉 기타 시간대 × 저ATR × 사전 방향 조합 (양방향) — 승률 78%+
4. NY 개장 + 중ATR — 표본 큼 (3,000개+), 승률 76%, 평균 변동 +12 pt — 사용자가 알던 Sleep 사전 주문 골든슬롯의 데이터 입증
5. 단일 부스팅 모델로 운용 가능 — 하위 유형 분리 불필요
6. KST 시간대 필터 적용 시 발동 1/4-1/6 줄지만 적중률 4-5%p 향상 — 선택성 강화

v3.4 / v3.5 룰 검증

• 상승 R41A "샤프 4.69" — path 기반으로는 재현 안 됨. ATM 60/30/2 청산 룰 결합 효과가 핵심.
• 하락 R42A "샤프 2.73" — path 기반으로도 재현 (양 봉 모두). 실제 우위 있음.
• 결론: v3.4/v3.5 룰의 진짜 우위는 ATM 청산 결합 효과. ATM 룰 별도 검증 대상.

7. 재현 가이드

공부/해외선물_나스닥_NQ/research/v4_path/
├── data_loader.py        # CSV → parquet 변환
├── indicators.py         # EMA/ATR/스토캐스틱/볼린저/RSI/MFI 벡터화
├── pivots_fractal.py     # F (프랙탈)
├── pivots_legacy.py      # L (Pine 신호)
├── pivots_ob.py          # O (오더블록 BOS)
├── path_metrics.py       # 다중 윈도 + 모양 분류
├── regime.py             # 상승/하락/혼조
├── events.py             # 지그재그 + 변곡 + 추세종료
├── profiler.py           # 지지·저항 + 봉 모양 + 보조지표 캡처
├── compare.py            # 무작위 기저 + 효과 크기
├── run_phase_3_1.py      # 시간단위 일관성
├── run_phase_3_2.py      # 사전 AUC (로지스틱 + 부스팅)
├── run_phase_3_3.py      # k-means 군집
├── run_phase_3_4.py      # Pine 룰 적중률
└── run_phase_3_5_6.py    # 등급 A + 조건부 확률

실행 순서

cd 공부/해외선물_나스닥_NQ/research/v4_path
py -3.12 data_loader.py        # 1회 (parquet 변환)
py -3.12 run_phase_3_1.py      # ~1 분
py -3.12 run_phase_3_2.py      # ~5 분
py -3.12 run_phase_3_3.py      # ~30 초
py -3.12 run_phase_3_4.py      # ~3 분
py -3.12 run_phase_3_5_6.py    # ~3 분

환경: Python 3.12 / pandas 2.3.3 / numpy 2.4 / pyarrow 20.0 / scikit-learn 1.6 / Windows 11 (PYTHONUTF8=1)

8. 한계

1. 장세 정의 한계 — EMA200 24시간 기울기는 너무 장기 관점, 모든 이벤트가 장세 무차별. 단기 장세 재정의 가능성.
2. 사후 path 노이즈 — 시장 본질적 노이즈 (50-55% 천장). 변곡 식별 ≠ 기대값 보장.
3. 셀 N<50 표본 부족 — 보고된 셀들 N≥50 만, 그 외 ~30%는 결론 보류.
4. 시간 가중치 미적용 — 5년 반감기 가중 계획에 있었으나 실제 분석은 균등. 최근 장세 변화 영향 가능.
5. Tick 데이터 미사용 — Phase 2.6 NinjaTrader 틱 분석 보류. 1분봉 내부 SL/TP 모호성 미측정.
6. Pine 룰 백테스트 미실행 — 실제 ATM/청산 결합 백테스트 별도 단계.