BTC 변곡점·강추세 종료 특징 연구

1. 배경

NQ v4_path 연구 가 PASS (AUC 0.875~0.954, 셀 결합 승률 75-89%). 같은 사후 식별 메소드를 BTC 에 적용해 cross-asset edge 검증. 자산 간 fingerprint 차이로 BTC 만의 특성 발견 + 메소드 보편성 입증.

NQ → BTC 적응 (방법론 차이)

2. 데이터·방법론

이벤트 / Features

NQ v4_path 와 동일한 룰 / 동일한 22 features (asset-independent edge 검증 위해):

• 변곡점 (inflection): ZigZag 1.5×ATR + back leg ≥ 2.0×ATR + forward leg ≥ 2.0×ATR
• 강한 추세종료 (trend_end): leg ≥ 3.0×ATR over ≥ 5 bars
• 22 features: 보조지표 9 (ATR/RSI/MFI/Stoch/BB/RVOL/vol_z) + 장세 2 + 봉 모양 3 + SR 거리 5 + 사전 변동 3

3. 결과

4. Pine 룰 (BTC 적응)

본 연구 결과를 직접 반영한 Pine 인디케이터 2종. NQ 의 v5_Fingerprint 룰을 BTC 24/7 + KST 23시 hot spot + 거래량 가중에 맞게 조정. 코드는 crypto_scan/research/v4_btc/pine/ 위치.

4.1 BTC_Common_v4 (환경)

HUD 5행: KST 시각 (23시 노랑 강조) / Session / EMA 정렬 / 변동성 구간 / BTC Hot 표시.

4.2 BTC_v5_Fingerprint (변곡·추세종료 + 셀 GO)

마이크로 HUD 4행 (오른쪽 아래): 현재 셀 / 마지막 detector / 거래량·hot spot 표시 / GO 상태.

4.3 핵심 Pine 코드 (BTC 특화 부분)

거래량 가중 (BTC 만)

// vol_z + rvol — BTC 에선 NQ 보다 importance 높음
v_ma = ta.sma(volume, 20)
v_std = ta.stdev(volume, 20)
vol_z = v_std > 0 ? (volume - v_ma) / v_std : 0.0
rvol_ma = ta.sma(volume, i_rvol_length)  // 5m=288, 15m=96, 1h=24, 4h=6
rvol = rvol_ma > 0 ? volume / rvol_ma : 1.0

vol_boost = vol_z > 1.0 or rvol > 1.5

// detector 발동 + vol_boost 동시 시 ★ flag 추가 표시

BTC 셀 GO 필터 (NQ 와 동일 패턴, BTC 결과 직접 반영)

// GO LONG: 저점 detect + cell = 기타/저ATR/사전하락
//   → 연구 결과 샤프 +0.775, 승률 83.6%, N=134
go_long_cell_btc = (slot == "Other" and atr_bin == "low"
                    and pre_dir == "down")
go_long_btc = (inflection_low or trend_end_low) and go_long_cell_btc

// GO SHORT: 고점 detect + cell = 기타/저ATR/사전상승
//   → V+추세 27.6%, 샤프 +0.487, 승률 81.9%, N=105
go_short_cell_btc = (slot == "Other" and atr_bin == "low"
                     and pre_dir == "up")
go_short_btc = (inflection_high or trend_end_high) and go_short_cell_btc

KST 23시 BTC hot spot (Common 에)

kst_hour = hour(time, "Asia/Seoul")
is_btc_hot = (kst_hour == 23)  // NY 10시 (시장 첫 시간 1h 후)

// 진입 시점 노랑 점선 vline 추가
if show_btc_hot and btc_hot_enter
    line.new(bar_index, low * 0.9995, bar_index, high * 1.0005,
        color=color.new(color.yellow, 50), width=1,
        style=line.style_dotted, extend=extend.both)

4.4 차트 셋업 (TDV)

4.5 NQ Pine 과의 차이 요약

5. 거래 함의

운용 가이드 (BTC 특화)

1. NQ 와 동일한 사전 features (위/아래꼬리 + 사전 5봉 + 스토캐 D) 사용 가능 — Pine 룰 그대로 이식
2. 거래량 시그널 추가 가중 — BTC 에선 vol_z, rvol 가 NQ 보다 importance 높음 (특히 1h+ TF)
3. KST 22-00시 집중 운용 — NY 개장 직후 변곡 lift 최대
4. 최강 진입 셀: 저점/기타시간/저ATR/사전하락 → BTC 5m 샤프 +0.775, 승률 83.6%
5. 4h TF 표본 작음 주의 — N=639 inflection only, 추세종료 N<200 결론 보류

6. 재현·한계

코드

crypto_scan/research/v4_btc/
├── download_3y.py            # ccxt Bybit 3년 5m 다운로드
├── data_loader_btc.py        # 5m → 15m/1h/4h resample
├── data/btc_*.parquet     # 4 TF
├── (NQ 재사용) indicators.py / path_metrics.py / regime.py / events.py / profiler.py / compare.py
├── run_phase_3_2_btc.py      # Pre-only AUC × 4 TF
├── run_phase_3_36_btc.py     # KST lift + Conditional cells
└── results_btc_3_*/          # JSON + CSV 결과

실행 순서

cd crypto_scan/research/v4_btc
py -3.12 download_3y.py        # ~70 sec, 315K rows
py -3.12 data_loader_btc.py    # resample 즉시
py -3.12 run_phase_3_2_btc.py  # ~2 min
py -3.12 run_phase_3_36_btc.py # ~30 sec

한계

1. 4h 표본 부족 — 6,571 rows × cells 분할 시 일부 cell N<30. 추세종료 4h 학습 보류 (N<200).
2. BTC 사이클 영향 — 2023 약세 → 2024 강세 → 2025 횡보 → 2026 — regime drift 큼. 시간 가중치 미적용 (flat) — 최근 6개월 OOS 로 부분 보정.
3. Bybit perp 만 검증 — Binance spot 또는 Coinbase 와 미세 차이 가능 (funding rate, basis).
4. 3년 = 1 cycle 미만 — 진정한 cross-cycle 검증엔 5-7년 필요. 추가 데이터 확장 시 재검증 권장.
5. Pine 룰 backtest 미실행 — 진짜 entry/exit 결합 효과 별도 단계.